FX・為替相場

FXの連続陽線を検証|ドル円の3連続陽線は売りか買いか

FXで連続陽線の意味は

FX(東京ドル円)における陽線とは、午前の寄付から午後の引けにかけて為替レートの値が上昇する、つまり、円安になることを意味します。

この陽線が3日連続で続くことを株では赤三兵といいます。

このような連続陽線はFXではどのようなサインを意味するのでしょうか。

FXの連続陽線のトレードの成績を検証

3連続陽線のように東京ドル円のFX取引で連続陽線が生じた場合のトレードの成績を検証してみます。

FXの3連続陽線のトレードにおける売買成績

まず、東京ドル円の始値から終値にかけての上昇が3日連続で生じた場合に、翌日の寄付(始値)で仕掛け(エントリー)を行ったときの売買成績を検証します。

手仕舞い(エグジット)については、3日後、5日後、10日後、20日後の寄付(始値)で手仕舞いするとします。

データは1996年の1月4日から2019年の5月17日までの24年間を対象とします。

この期間を対象に買い(ロング)した場合と売り(ショート)した場合の売買成績は以下のようになりました。

買いの売買成績

3日後5日後10日後15日後20日後
総損益-58%-68%-91%-82%-106%
総取引数563563563563563
平均損益-0.1%-0.1%-0.2%-0.1%-0.2%
勝率47%49%48%48%48%
プロフィットファクター0.80.80.80.90.8
最大ドローダウン-73%-89%-115%-160%-185%

売りの売買成績

3日後5日後10日後15日後20日後
総損益58%68%91%82%106%
総取引数563563563563563
平均損益0.1%0.1%0.2%0.1%0.2%
勝率53%50%52%52%51%
プロフィットファクター1.31.31.21.21.2
最大ドローダウン-21%-23%-55%-64%-72%

買い(ロング)は総損益がすべてマイナス、売り(ショート)は総損益がすべてプラスとなっているため、3連続の陽線は売りのサインであることがわかります。

ただし、総利益と総損失の比率であるプロフィットファクターがそれほど大きくなく、最大ドローダウンが大きめなので注意が必要です。

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このようにドル円における3日連続の陽線は最大ドローダウンの大きさなどから積極的な売りのサインとしては使いにくいですが、休み(見送り)のサインとしては意味があると思われます。

FXの場合、金利にあたるスワップポイントを狙ってロングポジションを持つこともあると思いますが、この検証結果からすると3日陽線が続いたら一旦手仕舞いしたほうが、統計的には有用だといえます。

FXの3連続陽線で重複分を除いたトレードの成績

ただ、上記の検証結果には、3連続陽線後にさらに陽線となった場合、連続してトレードした場合の成績を含んでいます。

このようなトレードの重複分を除いた成績を検証してみます。

陽線以外の(終値が始値より小さい)陰線や(終値と始値が等しい)寄引同時線後に3連続で陽線となったケースの売買成績を確認します。

買いの売買成績

3日後5日後10日後15日後20日後
総損益-16%-22%-27%-32%-40%
総取引数322322322322322
平均損益0.0%-0.1%-0.1%-0.1%-0.1%
勝率48%52%51%49%52%
プロフィットファクター0.90.90.90.90.9
最大ドローダウン-28%-36%-47%-81%-100%

売りの売買成績

3日後5日後10日後15日後20日後
総損益16%22%27%32%40%
総取引数322322322322322
平均損益0.0%0.1%0.1%0.1%0.1%
勝率50%48%49%51%48%
プロフィットファクター1.11.11.11.11.1
最大ドローダウン-15%-16%-30%-39%-43%

やはりこの場合も売り(ショート)の成績がプラスで、買い(ロング)の成績がマイナスなのは変わりがありません。

条件を絞った分、最大ドローダウンは小さくなっています。

ですが、総損益も小さくなった結果、プロフィットファクターが悪化してしまっています。

ですから、あえて重複分を除いてトレードする意味は少ないといわざるを得ません。

FXの4連続陽線の売買成績

では、今度は陽線が4回続いた場合のトレードを検証してみましょう。

東京ドル円の(終値と始値の差であらわされる)実体部分が終値>始値となる陽線が4回続く4連続陽線の翌日の始値でトレードした場合の成績は以下のようになります。

買いの売買成績

3日後5日後10日後15日後20日後
総損益-42%-45%-63%-50%-67%
総取引数241241241241241
平均損益-0.2%-0.2%-0.3%-0.2%-0.3%
勝率44%46%45%46%44%
プロフィットファクター0.70.70.70.80.8
最大ドローダウン-53%-54%-74%-82%-99%

売りの売買成績

3日後5日後10日後15日後20日後
総損益42%45%63%50%67%
総取引数241241241241241
平均損益0.2%0.2%0.3%0.2%0.3%
勝率56%53%55%54%56%
プロフィットファクター1.51.41.41.21.3
最大ドローダウン-9%-15%-29%-34%-34%

4連続陽線後に売って3日後に手仕舞いした場合、プロフィットファクターが1.5となかなか好成績となっています。

最大ドローダウンも9%なので、(重複分によりポジションが膨らんだとしても)ポジションサイズを間違えなければ、トレードすることは可能だと考えられます。

FXの5連続陽線の売買成績

さらに、今度は5連続陽線が形成されたときはどうなるかをみてみます。

陽線が5回連続で続いた場合に買い(または売り)をした場合の成績を検証してみます。

買いの売買成績

3日後5日後10日後15日後20日後
総損益-12%-16%-29%-29%-41%
総取引数9393939393
平均損益-0.1%-0.2%-0.3%-0.3%-0.4%
勝率44%47%42%43%38%
プロフィットファクター0.70.70.70.70.7
最大ドローダウン-19%-30%-43%-51%-61%

売りの売買成績

3日後5日後10日後15日後20日後
総損益12%16%29%29%41%
総取引数9393939393
平均損益0.1%0.2%0.3%0.3%0.4%
勝率55%52%58%57%61%
プロフィットファクター1.41.41.51.41.5
最大ドローダウン-6%-10%-17%-17%-19%

プロフィットファクター的には4連続陽線と同様、好成績だといえます。

最もプロフィットファクターが良いのは売りの10日後または20日後に手仕舞いした場合になります。

ただし、5連続陽線後の10日後(20日後)手仕舞いのケースと4連続陽線後の3日後手仕舞いのケースを比べると最大ドローダウンが5連続陽線の場合の方が大きく、総損益が小さいと結果になっています。

そのため、あえて5連続陽線を選ぶ理由は少ないといえます。

FXの連続陽線におけるトレードのまとめ

以上から、FXの連続陽線をトレードとして使う場合、4連続陽線後の翌日の始値に売りでエントリーし、3日後の始値で手仕舞いするのが統計的に最も有用だといえます。

また、積極的なトレードルールとして採用しないとしても、買いのロングポジションを手仕舞いする(または見送る)サインとして連続陽線を意識しておくことは裁量的なスワップ狙いのトレードでも有効だといえそうです。

FXの連続陽線のお話は以上になります。